PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWCF с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и FNGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DWCF с FNGS

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или FNGS.

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

0.48

FNGS:

0.92

Коэф-т Сортино

^DWCF:

0.75

FNGS:

1.35

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.11

FNGS:

1.17

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

0.45

FNGS:

1.04

Коэф-т Мартина

^DWCF:

1.67

FNGS:

3.00

Индекс Язвы

^DWCF:

5.26%

FNGS:

9.24%

Дневная вол-ть

^DWCF:

20.05%

FNGS:

32.52%

Макс. просадка

^DWCF:

-56.81%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

^DWCF:

-6.03%

FNGS:

-4.55%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 2.06%.

^DWCF

С начала года

-1.80%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-3.92%

1 год

8.90%

3 года

13.21%

5 лет

13.85%

10 лет

10.05%

FNGS

С начала года

2.06%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

9.01%

1 год

27.84%

3 года

42.03%

5 лет

28.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

MicroSectors FANG+ ETN

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWCF и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWCF c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и FNGS

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и FNGS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и FNGS

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 4.50%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...